近日，一則關(guān)于基金經(jīng)理參與場外期權(quán)套利的市場傳聞，在全行業(yè)掀起軒然大波。據(jù)傳聞，基金經(jīng)理在建倉某只個股之前，先通過場外期權(quán)通道在券商下單看漲期權(quán)，杠桿普遍在10倍以上，建倉后該股票若上漲50%，則場外期權(quán)浮盈可能達(dá)到500%甚至更高，既暴利又隱秘。雖然該傳聞尚未得到證實，不過記者從多位熟悉期權(quán)的業(yè)內(nèi)人士處獲悉，該“盈利模式”理論上是存在的。“形式非常隱秘，即使通過大數(shù)據(jù)篩查也很難查出，不像傳統(tǒng)‘老鼠倉’有著賬戶的關(guān)聯(lián)性。”一家公募基金總經(jīng)理告訴證券時報記者，“這就是‘老鼠倉’2.0版！如果屬實，全行業(yè)需要以此為典型案例來一次肅清。基金經(jīng)理不要抱有僥幸心理，魔高一尺道高一丈。” 什么是基金老鼠倉 基金老鼠倉，股市用語。老鼠倉是基金經(jīng)理首先買入某只股票，然后利用投資者的錢大量買入該股票，等股票漲到很高價格時，賣出自己買入的股票獲利，而使投資者的資金套牢。當(dāng)大量資金買某只股票的時候，股票價格會上漲，是由那一時間段股票的供需狀況決定的。 |
