集合競價攻略
很多股民習慣在9：30分準時打開行情軟件，開始一天的操作，殊不知，真正的較量，在9：15、甚至更早前就已經開始了。集合競價里究竟隱藏了哪些秘密？讓我們來重溫這些事兒。 1、先來說說集合競價是怎么產生的？ 價格優先？時間優先？ NO！是“最大成交量”優先。 也就是說開盤前買賣雙方都在掛單，掛10元買和賣的人有100個，掛9.9元買和賣的人有1000個，那么，咣！開盤價就是9.9元。此時，高于9.9元買入委托全部成交，低于9.9元賣出委托全部成交。 如果掛10元買的人100個，掛10元賣的人10000個呢？ 那成交價還是9.9元。因為在10元這個價格還是只能撮合100個成交，而9.9元有1000個。與成交價相同的買賣雙方中有一方委托全部滿足。 如果9.9元、10元、10.1元能成交的數量都一樣呢？ 滬市取這幾個價格的中間價格為成交價，深市則取離前一交易日收盤價最近的價格為成交價格。 2、接下來我們說說集合競價的規則 簡單來說，交易所是這樣： 9：15-9：20可以掛單也可以撤單 9：20-9：25只能掛單，不能撤單 9：25-9：30不能掛單也不能撤單 9：25-9：30不能掛單也不能撤單，指的是交易所對證券公司，在這5分鐘里，股民可以正常下單，但只是暫存在券商的系統里，9：30才提交到交易所，路徑是這樣的：股民（9：25-9：30下單）——證券公司（暫存）——交易所（9：30接收） 3、既然9：25-9：30的單都存在券商那，那我在9：25掛單買，9：30之前撤單了，應該就不會買入了吧？ 未必。你買單在前，撤單在后，如果9：30分交易所接收數據時，買單成交了的話，撤單是無效的。請看下面這張交割明細表： 無標題 買入委托是9：27：10，撤單委托是9：27：18。9：30：02成交買入委托，9：30：03撤單委托成為廢單。 |
